Сравнение CABDX с SHXPX
CABDX (AB Relative Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. CABDX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CABDX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABDX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 11.10%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABDX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | -0.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between CABDX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABDX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CABDX
SHXPX
Сравнение CABDX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 23.86 | -23.23 |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и SHXPX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | 0.00% | -57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | 0.00% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 2.38% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 2.38% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 2.38% | +14.13% |
Сравнение комиссий CABDX и SHXPX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и SHXPX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.46% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CABDX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CABDX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор