PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с FGIPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CABDX returned 11.68%/yr vs 13.41%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CABDX charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям FGIPX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.41% соответственно.

CABDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.98%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.04%
1 год
20.46%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.68%

FGIPX

1 день
-0.51%
1 месяц
0.46%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.32%
1 год
40.51%
3 года*
25.93%
5 лет*
16.66%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и FGIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		12.25%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		17.03%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%

Correlation

The correlation between CABDX and FGIPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.93

The correlation between CABDX and FGIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с PSECXCABDX с APGAXCABDX с ALTFXCABDX с ACGYXCABDX с MISHX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с DEMCXFGIPX с BUFBXFGIPX с BOYAXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAXFGIPX с DDVCX

Доходность на риск

CABDX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABDXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.38

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.68

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.53

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

20.90

-9.24

CABDX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FGIPX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и FGIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABDX и FGIPX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и FGIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-37.32%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-7.26%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-13.27%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-16.19%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.32%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.53%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.16%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и FGIPX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.22%, в то время как у Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.27%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.85%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

11.89%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.92%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.09%

-0.61%

Сравнение комиссий CABDX и FGIPX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и FGIPX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FGIPX в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.39%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		9.72%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and FGIPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIPX has higher volatility (4.27%) compared to CABDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs FGIPX's -37.32%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор