PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и AVERX

2026 (YTD)2025
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%13.37%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с ALTFXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с AGRFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий CABDX и AVERX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
CABDX
AB Relative Value Fund

Доходность на риск

CABDX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.17

-0.56

Корреляция

Корреляция между CABDX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и AVERX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и AVERX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-11.33%

-46.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.66%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.39%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.13%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.13%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.13%

-2.61%