Сравнение CABDX с APGZX

С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CABDX и APGZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности APGZX в 11.19%

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и APGZX.

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.28%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.