PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с APGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - CABDX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABDX returned 11.10%/yr vs 16.68%/yr for APGZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABDX charges 0.90%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 11.10% против 16.68% соответственно.

CABDX

1 день
0.70%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.28%
1 год
20.28%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.10%

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		10.85%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between CABDX and APGZX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between CABDX and APGZX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с APGAXCABDX с MISHXCABDX с ALTFX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

CABDX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.21

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.74

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.15

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

4.26

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CABDX и APGZX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-33.87%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-15.21%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-21.57%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-33.87%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-33.87%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.63%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.02%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.09%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и APGZX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 2.80%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.21%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

10.91%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

14.36%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

20.15%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.67%

-3.16%

Сравнение комиссий CABDX и APGZX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и APGZX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности APGZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
CABDX
AB Relative Value Fund		5.46%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and APGZX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGZX has higher volatility (3.21%) compared to CABDX (2.80%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs APGZX's -33.87%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор