PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с IDFX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с IDFX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L).

C500.L и IDFX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и IDFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и IDFX.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.17%28.34%31.04%-13.61%-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у IDFX.L с доходностью -7.17%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDFX.L

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-12.64%
1 год
1.83%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

iShares China Large Cap UCITS

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNUA.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с JRCE.LIDFX.L с CA3S.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с C300.L

Сравнение комиссий C500.L и IDFX.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDFX.L в 0.74%.

IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C500.L vs. IDFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c IDFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LIDFX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.08

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.26

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.18

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

0.48

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. IDFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IDFX.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и IDFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LIDFX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.08

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.13

+0.61

Корреляция

Корреляция между C500.L и IDFX.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и IDFX.L

C500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%

Просадки

Сравнение просадок C500.L и IDFX.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IDFX.L в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и IDFX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LIDFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-70.30%

+40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-15.44%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-26.42%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-34.00%

+26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.79%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и IDFX.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LIDFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.78%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

13.39%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

21.91%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

29.82%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

26.05%

+14.18%