Сравнение C300.L с CNAA.L
C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - C300.L tracks the S&P China A 300 Index while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, C300.L returned 14.87%/yr vs 9.60%/yr for CNAA.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и CNAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у CNAA.L с доходностью 4.27%.
C300.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAA.L
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам C300.L и CNAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.32% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
CNAA.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 4.27% | 26.12% | 10.92% | -14.19% | -0.98% |
Correlation
The correlation between C300.L and CNAA.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between C300.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C300.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск
C300.L
CNAA.L
Сравнение C300.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C300.L | CNAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.17 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 8.38 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C300.L и CNAA.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и CNAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C300.L | CNAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -56.07% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.01% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -28.67% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -17.89% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -32.77% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.03% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и CNAA.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C300.L | CNAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.82% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 14.97% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 19.23% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.75% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.59% | -0.25% |
Сравнение комиссий C300.L и CNAA.L
И C300.L, и CNAA.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и CNAA.L
Ни C300.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, C300.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L and CNAA.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
C300.L tracks S&P China A 300 Index, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для C300.L и CNAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор