PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C030.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C030.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

C030.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C030.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Switzerland Titans 30. Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C030.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C030.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		-1.27%18.43%7.60%16.13%-13.47%31.43%4.07%33.96%-8.34%9.75%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, C030.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции C030.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 10.13% против 6.82% соответственно.

C030.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
6.58%
1 год
9.17%
3 года*
11.37%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.13%

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с C030.DE:
C030.DE с VOOC030.DE с ^GDAXIC030.DE с EWLC030.DE с SCHGC030.DE с AMES.DEC030.DE с PR1Z.DEC030.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Сравнение комиссий C030.DE и ZPRL.DE

C030.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

C030.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C030.DE
Ранг доходности на риск C030.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C030.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C030.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C030.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C030.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C030.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C030.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C030.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.08

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C030.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C030.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C030.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C030.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между C030.DE и ZPRL.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C030.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.34%1.32%1.52%2.68%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок C030.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C030.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-35.35%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.27%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-23.37%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.54%

-35.35%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-3.92%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.42%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности C030.DE и ZPRL.DE

Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C030.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.78%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

11.90%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.84%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

13.59%

+2.43%