PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZZUY с ASM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BZZUY с ASM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZZUY (Buzzi Unicem SpA ADR) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BZZUY in Building Materials, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, BZZUY returned 14.66%/yr vs 15.64%/yr for ASM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZZUY и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZZUY показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции BZZUY уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 14.66% против 15.64% соответственно.

BZZUY

1 день
-1.05%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-16.93%
6 месяцев
-15.06%
1 год
-0.52%
3 года*
31.42%
5 лет*
14.54%
10 лет*
14.66%

ASM

1 день
-0.29%
1 месяц
9.32%
С начала года
9.50%
6 месяцев
22.74%
1 год
93.73%
3 года*
111.16%
5 лет*
39.44%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZZUY и ASM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZZUY
Buzzi Unicem SpA ADR		-16.93%75.47%16.99%74.99%-12.34%-5.40%-1.49%45.86%-31.36%7.78%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		9.50%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%124.14%-4.92%-54.48%-2.19%

Correlation

The correlation between BZZUY and ASM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г.

0.04

The correlation between BZZUY and ASM shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BZZUY:

$9.20B

ASM:

$1.18B

EPS

BZZUY:

$5.14

ASM:

$0.23

Коэффициент P/E

BZZUY:

4.95

ASM:

29.93

Коэффициент PEG

BZZUY:

0.21

ASM:

0.09

Коэффициент P/S

BZZUY:

1.04

ASM:

9.97

Коэффициент P/B

BZZUY:

1.30

ASM:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

BZZUY:

$8.84B

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

BZZUY:

$3.07B

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

BZZUY:

$2.22B

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buzzi Unicem SpA ADR

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с BZZUY:
BZZUY с FXAIX
Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT

Доходность на риск

BZZUY vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZZUY
Ранг доходности на риск BZZUY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZZUY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZZUY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZZUY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZZUY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZZUY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZZUY c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZZUYASMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.18

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.86

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.80

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4.01

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZZUY vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZZUY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZZUY и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZZUYASMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.18

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BZZUY и ASM

Максимальная просадка BZZUY за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZZUY и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZZUYASMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-94.10%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-52.40%

+27.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-52.40%

+26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-68.51%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-90.91%

+39.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-39.50%

+19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-63.79%

+45.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

23.45%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BZZUY и ASM

Текущая волатильность для Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) составляет 15.07%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что BZZUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZZUYASMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

22.81%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

62.51%

-29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

79.88%

-39.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

65.51%

-27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

69.86%

-34.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZZUY и ASM

Дивидендная доходность BZZUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZZUY
Buzzi Unicem SpA ADR		1.61%1.23%1.80%2.57%2.32%5.11%0.45%0.38%0.58%0.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZZUY и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Buzzi Unicem SpA ADR и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
2.31B
41.41M
(BZZUY) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BZZUY и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Buzzi Unicem SpA ADR и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%202120222023202420252026
9.9%
61.6%
Активы портфеля
BZZUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Buzzi Unicem SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 228.87M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

BZZUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Buzzi Unicem SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 312.74M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

BZZUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Buzzi Unicem SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 531.04M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

Часто задаваемые вопросы

BZZUY and ASM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (22.81%) compared to BZZUY (15.07%). In terms of maximum drawdown, BZZUY dropped -53.85% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZZUY и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор