PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZZUY с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BZZUY с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BZZUY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZZUY и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZZUY
Buzzi Unicem SpA ADR		-14.21%75.47%16.99%74.99%-12.34%-5.40%-1.49%45.86%-31.36%7.78%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, BZZUY показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BZZUY превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.03% против 14.08% соответственно.

BZZUY

1 день
7.23%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-14.21%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.00%
3 года*
32.10%
5 лет*
17.75%
10 лет*
15.03%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buzzi Unicem SpA ADR

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BZZUY:
BZZUY с ASM
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

BZZUY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZZUY
Ранг доходности на риск BZZUY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZZUY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZZUY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZZUY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZZUY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZZUY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZZUY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZZUYFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.30

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZZUY vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZZUY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZZUY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZZUYFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Корреляция

Корреляция между BZZUY и FXAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZZUY и FXAIX

Дивидендная доходность BZZUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZZUY
Buzzi Unicem SpA ADR		1.44%1.23%1.80%2.57%2.32%5.11%0.45%0.38%0.58%0.30%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BZZUY и FXAIX

Максимальная просадка BZZUY за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZZUY и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BZZUYFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-33.79%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-12.13%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-24.50%

-27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-33.79%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-6.23%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-3.83%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

2.53%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BZZUY и FXAIX

Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BZZUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZZUYFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

5.34%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

9.53%

+18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

18.32%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

16.92%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

18.05%

+17.04%