PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с QTAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -21.85%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

QTAP

1 день
0.41%
1 месяц
-1.07%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.12%
1 год
21.83%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%-3.73%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.22%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between BZQ and QTAP is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

BZQ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.62

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
5.88

-7.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.91

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

8.80

-9.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

48.87

-49.99

BZQ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и QTAP

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-29.44%

-70.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-2.49%

-62.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-13.03%

-64.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-29.44%

-59.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-1.36%

-98.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-4.99%

-79.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

0.45%

+41.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и QTAP

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

3.01%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

4.94%

+34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

6.05%

+44.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

18.92%

+36.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

18.70%

+48.03%

Сравнение комиссий BZQ и QTAP

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и QTAP

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and QTAP have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -21.85% for BZQ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -21.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор