PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -22.10%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%-8.54%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between BZQ and QTAP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

BZQ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
4.57

-5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
8.42

-9.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

2.21

-1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

15.04

-15.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

79.40

-80.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

4.57

-5.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.73

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.75

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BZQ и QTAP

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-29.44%

-70.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-1.69%

-63.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-13.03%

-64.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-29.44%

-59.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.18%

-99.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-5.03%

-79.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

0.32%

+39.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и QTAP

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

1.30%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

3.98%

+37.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

5.56%

+44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

18.88%

+36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

18.77%

+48.15%

Сравнение комиссий BZQ и QTAP

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и QTAP

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and QTAP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -22.10% for BZQ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор