Сравнение BZQ с ORLG
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -19.94% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between BZQ and ORLG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. ORLG — Ранг доходности на риск
BZQ
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BZQ c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ORLG
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -39.93% | -59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -34.91% | -64.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -20.65% | -63.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 59.08% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 59.08% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 59.08% | +7.49% |
Сравнение комиссий BZQ и ORLG
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ORLG
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and ORLG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for ORLG.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор