Сравнение BZQ с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
BZQ и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 13.43% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и NVDG
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
BZQ vs. NVDG — Ранг доходности на риск
BZQ
NVDG
Сравнение BZQ c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 1.13 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.89 | -4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.25 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.38 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.13 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.08 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и NVDG составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и NVDG
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и NVDG
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -66.19% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -42.72% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -35.41% | -64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -24.03% | -60.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 17.91% | +28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и NVDG
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 20.81% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 50.85% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 81.32% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 92.39% | -36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 92.39% | -24.99% |