PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZFDW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZFDW с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZFDW (BuzzFeed) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, BZFDW returned -58.04%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZFDW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZFDW показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

BZFDW

1 день
6.96%
1 месяц
-43.48%
6 месяцев
-21.76%
С начала года
-32.94%
1 год
-83.94%
3 года*
-41.63%
5 лет*
-58.04%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZFDW и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
BZFDW
BuzzFeed		-32.94%-86.00%337.96%2.75%-92.00%-50.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%21.89%

Correlation

The correlation between BZFDW and SCHD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.03

The correlation between BZFDW and SCHD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BuzzFeed

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BZFDW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZFDW
Ранг доходности на риск BZFDW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZFDW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZFDW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZFDW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZFDW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZFDW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZFDW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZFDWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.47

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.83

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.92

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

14.46

-15.67

BZFDW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZFDW на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZFDW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZFDW и SCHD

Максимальная просадка BZFDW за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZFDW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZFDWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-33.37%

-65.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.81%

-4.61%

-84.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.54%

-16.13%

-80.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.14%

-16.85%

-82.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

0.00%

-98.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.51%

-3.30%

-78.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.16%

1.89%

+67.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BZFDW и SCHD

BuzzFeed (BZFDW) имеет более высокую волатильность в 85.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BZFDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZFDWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.07%

4.10%

+80.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.87%

8.05%

+126.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

217.05%

11.04%

+206.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

249.38%

14.40%

+234.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.21%

16.71%

+227.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZFDW и SCHD

BZFDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZFDW
BuzzFeed		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BZFDW and SCHD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZFDW has higher volatility (85.07%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, BZFDW dropped -99.15% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZFDW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор