Сравнение BZFDW с SCHD
BZFDW (BuzzFeed) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, BZFDW returned -54.80%/yr vs 8.79%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BZFDW и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZFDW показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.92%.
BZFDW
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- -26.98%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 41.88%
- 1 год
- -56.99%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам BZFDW и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZFDW BuzzFeed | -1.19% | -86.00% | 337.96% | 2.75% | -92.00% | -50.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.92% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 21.89% |
Correlation
The correlation between BZFDW and SCHD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between BZFDW and SCHD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZFDW vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BZFDW
SCHD
Сравнение BZFDW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZFDW | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.67 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.65 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZFDW и SCHD
Максимальная просадка BZFDW за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZFDW и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZFDW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -33.37% | -65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.81% | -4.61% | -84.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.54% | -16.13% | -80.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.14% | -16.85% | -82.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.34% | -1.48% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -3.31% | -78.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.76% | 1.92% | +64.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZFDW и SCHD
BuzzFeed (BZFDW) имеет более высокую волатильность в 40.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BZFDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZFDW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.68% | 3.14% | +37.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 137.87% | 7.73% | +130.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.32% | 11.04% | +206.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 246.51% | 14.35% | +232.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 242.65% | 16.70% | +225.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZFDW и SCHD
BZFDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZFDW BuzzFeed | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BZFDW and SCHD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZFDW has higher volatility (40.68%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, BZFDW dropped -99.15% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZFDW и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор