PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZFDW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZFDW с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZFDW (BuzzFeed) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, BZFDW returned -55.51%/yr vs 8.70%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZFDW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZFDW показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.

BZFDW

1 день
-7.63%
1 месяц
-39.47%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
81.10%
1 год
-71.25%
3 года*
-27.36%
5 лет*
-55.51%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZFDW и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
BZFDW
BuzzFeed		-8.73%-86.00%337.96%2.75%-92.00%-50.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%21.89%

Correlation

The correlation between BZFDW and SCHD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.03

The correlation between BZFDW and SCHD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BuzzFeed

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BZFDW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZFDW
Ранг доходности на риск BZFDW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZFDW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZFDW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZFDW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZFDW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZFDW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZFDW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZFDWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.41

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.67

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

5.76

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

13.87

-14.94

BZFDW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZFDW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZFDW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZFDW и SCHD

Максимальная просадка BZFDW за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZFDW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZFDWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-33.37%

-65.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.81%

-4.61%

-84.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.54%

-16.13%

-80.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.14%

-16.85%

-82.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.47%

-1.87%

-96.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.33%

-3.31%

-78.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.57%

1.91%

+64.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BZFDW и SCHD

BuzzFeed (BZFDW) имеет более высокую волатильность в 40.44% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BZFDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZFDWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.44%

3.12%

+37.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

137.67%

7.74%

+129.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

217.50%

11.09%

+206.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

246.58%

14.36%

+232.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

242.72%

16.70%

+226.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZFDW и SCHD

BZFDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZFDW
BuzzFeed		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BZFDW and SCHD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZFDW has higher volatility (40.44%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, BZFDW dropped -99.15% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZFDW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор