PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZFDW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZFDW с SCHD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

BZFDW (BuzzFeed) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, BZFDW returned -54.80%/yr vs 8.79%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZFDW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZFDW показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.92%.

BZFDW

1 день
8.26%
1 месяц
-26.98%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
41.88%
1 год
-56.99%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-54.80%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-0.63%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.01%
1 год
26.07%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.79%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZFDW и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
BZFDW
BuzzFeed		-1.19%-86.00%337.96%2.75%-92.00%-50.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.92%4.34%11.66%4.54%-3.26%21.89%

Correlation

The correlation between BZFDW and SCHD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.03

The correlation between BZFDW and SCHD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BuzzFeed

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BZFDW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZFDW
Ранг доходности на риск BZFDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZFDW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZFDW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZFDW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZFDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZFDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZFDW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BuzzFeed (BZFDW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZFDWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.38

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.63

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.67

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

13.65

-14.50

BZFDW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZFDW на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZFDW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZFDW и SCHD

Максимальная просадка BZFDW за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZFDW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZFDWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-33.37%

-65.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.81%

-4.61%

-84.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.54%

-16.13%

-80.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.14%

-16.85%

-82.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.34%

-1.48%

-96.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.34%

-3.31%

-78.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.76%

1.92%

+64.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BZFDW и SCHD

BuzzFeed (BZFDW) имеет более высокую волатильность в 40.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BZFDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZFDWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.68%

3.14%

+37.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

137.87%

7.73%

+130.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

217.32%

11.04%

+206.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

246.51%

14.35%

+232.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

242.65%

16.70%

+225.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZFDW и SCHD

BZFDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZFDW
BuzzFeed		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BZFDW and SCHD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZFDW has higher volatility (40.68%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, BZFDW dropped -99.15% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZFDW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор