Сравнение BYSI с STNE
BYSI (BeyondSpring Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. BYSI operates in Biotechnology (Healthcare), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BYSI returned -33.98%/yr vs -25.30%/yr for STNE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYSI и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYSI показывает доходность -23.31%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -7.88%.
BYSI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -22.36%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- -23.31%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -33.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.62%
STNE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -25.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.45%
Сравнение доходности по годам BYSI и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYSI BeyondSpring Inc. | -23.31% | 0.00% | 81.11% | -52.13% | -58.50% | -62.87% | -21.29% | -17.33% | -1.57% |
STNE StoneCo Ltd. | -7.88% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between BYSI and STNE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between BYSI and STNE shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYSI:
$51.40M
STNE:
$2.74B
BYSI:
-$0.36
STNE:
R$13.08
BYSI:
$0.00
STNE:
R$11.69B
BYSI:
-$43.00K
STNE:
R$8.11B
BYSI:
-$8.37M
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYSI vs. STNE — Ранг доходности на риск
BYSI
STNE
Сравнение BYSI c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYSI | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.05 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYSI и STNE
Максимальная просадка BYSI за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYSI и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYSI | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -92.31% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.23% | -40.22% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.97% | -57.64% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.20% | -87.82% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -85.52% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.66% | -61.54% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 21.82% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYSI и STNE
BeyondSpring Inc. (BYSI) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BYSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYSI | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 7.16% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.50% | 37.90% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.13% | 48.90% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.24% | 64.87% | +69.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 67.02% | +43.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYSI и STNE
BYSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BYSI BeyondSpring Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYSI и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeyondSpring Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYSI and STNE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYSI has higher volatility (20.55%) compared to STNE (7.16%). In terms of maximum drawdown, BYSI dropped -98.83% vs STNE's -92.31%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYSI и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор