PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYSI с STNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYSI с STNE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BYSI (BeyondSpring Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. BYSI operates in Biotechnology (Healthcare), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BYSI returned -30.70%/yr vs -27.79%/yr for STNE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYSI и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYSI показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -14.88%.

BYSI

1 день
0.00%
1 месяц
10.32%
С начала года
4.91%
6 месяцев
-14.07%
1 год
1.79%
3 года*
11.01%
5 лет*
-30.70%
10 лет*
—

STNE

1 день
-3.35%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-14.24%
1 год
-8.91%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-27.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYSI и STNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BYSI
BeyondSpring Inc.		4.91%0.00%81.11%-52.13%-58.50%-62.87%-21.29%-17.33%1.35%
STNE
StoneCo Ltd.		-14.88%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%

Correlation

The correlation between BYSI and STNE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.18

The correlation between BYSI and STNE shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYSI:

$70.31M

STNE:

$2.64B

EPS

BYSI:

-$0.36

STNE:

$12.96

Общая выручка (12 мес.)

BYSI:

$0.00

STNE:

$11.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYSI:

-$43.00K

STNE:

$8.11B

EBITDA (12 мес.)

BYSI:

-$8.37M

STNE:

$3.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BeyondSpring Inc.

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с XP

Доходность на риск

BYSI vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYSI
Ранг доходности на риск BYSI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYSI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYSI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYSI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYSI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYSI c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYSISTNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.11

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.22

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.46

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYSI vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYSI на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYSI и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYSISTNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BYSI и STNE

Максимальная просадка BYSI за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYSI и STNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYSISTNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-92.31%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.65%

-40.22%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.97%

-57.64%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.20%

-89.72%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.46%

-86.62%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-61.13%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.99%

19.58%

+27.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BYSI и STNE

BeyondSpring Inc. (BYSI) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что BYSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYSISTNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

15.55%

+10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.84%

39.30%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.83%

51.32%

+36.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.11%

64.88%

+69.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.56%

67.46%

+43.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYSI и STNE

BYSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.33%.

ПозицияTTM
BYSI
BeyondSpring Inc.		0.00%
STNE
StoneCo Ltd.		24.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYSI и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeyondSpring Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
719.52M
(BYSI) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BYSI and STNE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYSI has higher volatility (26.49%) compared to STNE (15.55%). In terms of maximum drawdown, BYSI dropped -98.83% vs STNE's -92.31%.

BYSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYSI и STNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор