Сравнение BYRE с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
BYRE и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.15%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и PREF
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
BYRE vs. PREF — Ранг доходности на риск
BYRE
PREF
Сравнение BYRE c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.78 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.34 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.12 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 9.17 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.78 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и PREF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и PREF
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и PREF
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -22.99% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -2.88% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -1.65% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -3.73% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.67% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и PREF
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 1.77% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 2.51% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 3.45% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 4.84% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 6.35% | +11.93% |