Сравнение BYRE с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
BYRE и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.60% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%.
BYRE
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и IFGL
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
BYRE vs. IFGL — Ранг доходности на риск
BYRE
IFGL
Сравнение BYRE c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.24 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.76 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.17 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 5.14 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.24 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и IFGL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и IFGL
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности IFGL в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.02% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и IFGL
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -67.94% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -14.38% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -15.36% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -16.73% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.28% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и IFGL
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.70%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.49% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.61% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.41% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.16% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.49% | +1.80% |