Сравнение BYLD с BNDP
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - BYLD tracks the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index while BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
BYLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.01%
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYLD и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.23% | 0.11% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BYLD and BNDP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. BNDP — Ранг доходности на риск
BYLD
BNDP
Сравнение BYLD c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BNDP
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -2.60% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.31% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.86% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.63% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.63% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 3.63% | +1.80% |
Сравнение комиссий BYLD и BNDP
BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BNDP
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and BNDP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for BYLD.
BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.08% for BNDP.
BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор