Сравнение BXMX с QQQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и QQQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | -0.51% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.87% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
QQQX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и QQQX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.
Доходность на риск
BXMX vs. QQQX — Ранг доходности на риск
BXMX
QQQX
Сравнение BXMX c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.87 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.10 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 10.38 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и QQQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и QQQX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что сопоставимо с доходностью QQQX в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.27% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и QQQX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и QQQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -57.25% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.93% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -29.33% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -35.96% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -0.86% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.09% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.61% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и QQQX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 8.15% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.99% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 21.13% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 19.80% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.05% | -3.61% |