Сравнение BXMX с PLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и PLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и PLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у PLFMX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям PLFMX по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.41% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и PLFMX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PLFMX в 0.72%.
Доходность на риск
BXMX vs. PLFMX — Ранг доходности на риск
BXMX
PLFMX
Сравнение BXMX c PLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | PLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.95 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.97 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и PLFMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и PLFMX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности PLFMX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и PLFMX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки PLFMX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и PLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -55.62% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.14% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -24.91% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.80% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -6.34% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.06% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и PLFMX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.35% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.55% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.07% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.93% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.47% | -0.03% |