PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%6.64%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.

BXMX

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-4.96%
1 год
8.88%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.03%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с USGBXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с JEPIBXMX с SPYBXMX с USPRXBXMX с ENHNX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с JUEMXBSPGX с DODFXBSPGX с FZAEXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий BXMX и BSPGX

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

BXMX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
Ранг доходности на риск BXMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.47

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.49

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.16

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BSPGX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между BXMX и BSPGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и BSPGX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMX и BSPGX

Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-33.74%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.11%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-24.50%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-6.51%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.20%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и BSPGX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.17%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.44%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.21%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.88%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

20.17%

-2.73%