PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMX с BSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) and BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) are both S&P 500 funds. BXMX is actively managed, while BSPGX is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BXMX charges 0.89%/yr vs 0.01%/yr for BSPGX.

Доходность

Сравнение доходности BXMX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSPGX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%6.64%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		11.70%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Correlation

The correlation between BXMX and BSPGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.75

The correlation between BXMX and BSPGX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USGBXMX с USPRXBXMX с TRSPX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с FZAEXBSPGX с MDIIXBSPGX с BDOKXBSPGX с SWLGXBSPGX с BDBKXBSPGX с BASMXBSPGX с JUEMX

Доходность на риск

BXMX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BXMX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок BXMX и BSPGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и BSPGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.01%

—

Сравнение комиссий BXMX и BSPGX

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и BSPGX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BSPGX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.58%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%

Часто задаваемые вопросы

BXMX and BSPGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMX и BSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор