PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXFIX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXFIX с FFRHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BXFIX (MassMutual Global Floating Rate Fund) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 3 years, BXFIX returned 5.48%/yr vs 7.13%/yr for FFRHX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BXFIX charges 0.77%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности BXFIX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Global Floating Rate Fund (BXFIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXFIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.49%.

BXFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.44%
3 года*
5.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.54%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXFIX и FFRHX

2026 (YTD)20252024202320222021
BXFIX
MassMutual Global Floating Rate Fund		0.32%4.72%6.83%10.26%-5.65%0.41%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.49%5.47%7.10%12.63%-1.55%0.30%

Correlation

The correlation between BXFIX and FFRHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.65

The correlation between BXFIX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Global Floating Rate Fund

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с BXFIX:
BXFIX с DFRTXBXFIX с DDFLXBXFIX с RCRIXBXFIX с FFRSXBXFIX с DFRPXBXFIX с CAPIXBXFIX с DFLYX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

BXFIX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXFIX
Ранг доходности на риск BXFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXFIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXFIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXFIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Floating Rate Fund (BXFIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXFIXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.39

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
5.57

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.81

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.77

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

16.26

-10.31

BXFIX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXFIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXFIX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXFIX и FFRHX

Максимальная просадка BXFIX за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXFIX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXFIXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-22.20%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.19%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.92%

-3.29%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.66%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.15%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.35%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BXFIX и FFRHX

MassMutual Global Floating Rate Fund (BXFIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 0.68% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXFIXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.70%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.65%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52%

2.38%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.88%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

4.14%

-1.14%

Сравнение комиссий BXFIX и FFRHX

BXFIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXFIX и FFRHX

Дивидендная доходность BXFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FFRHX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXFIX
MassMutual Global Floating Rate Fund		7.31%7.58%7.30%6.10%4.35%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.11%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

BXFIX and FFRHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.70%) compared to BXFIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BXFIX dropped -9.12% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXFIX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор