- ISIN
- US5762911080
- Эмитент
- Barings Funds
- Дата выпуска
- 15 сент. 2013 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BXFIX
MassMutual Global Floating Rate Fund (BXFIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции BXFIX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MassMutual Global Floating Rate Fund (BXFIX) показал доход в 0.56% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев.
MassMutual Global Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BXFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BXFIX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.61% | -0.64% | 0.41% | 0.96% | 0.45% | 0.00% | 0.56% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 0.26% | -0.62% | -0.12% | 1.61% | 0.44% | 0.60% | 0.17% | 0.61% | 0.35% | 0.17% | 0.37% | 4.72% |
| 2024 | 0.70% | 1.09% | 0.55% | 0.39% | 1.21% | -0.34% | 0.60% | 0.54% | 0.87% | 0.63% | 0.74% | -0.34% | 6.83% |
| 2023 | 3.26% | 1.21% | -0.68% | 0.46% | 0.16% | 1.80% | 1.61% | 0.23% | 0.11% | -1.02% | 1.22% | 1.50% | 10.26% |
| 2022 | 0.18% | -0.69% | -0.03% | -0.12% | -3.25% | -3.81% | 1.51% | 1.97% | -3.94% | 0.28% | 1.73% | 0.60% | -5.65% |
| 2021 | 0.41% | 0.41% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Global Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.04, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.41%) than losses (8.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 13.41%
- Участие в снижении
- 8.30%
Комиссия
Комиссия BXFIX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXFIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Global Floating Rate Fund (BXFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BXFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 13.52 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Global Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.64 | $0.64 | $0.54 | $0.37 | $0.03 |
Дивидендный доход | 7.29% | 7.58% | 7.30% | 6.10% | 4.35% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Global Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.64 |
| 2024 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.54 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Global Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 9.12%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.12%окт. 2022 г. | 9mo 3d | 8mo 9d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.92%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 6d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.72%март 2026 г. | 1mo 23d | 1mo 28d | 3mo 21dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.69%нояб. 2023 г. | 1mo 11d | 1mo 13d | 2mo 24dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.80%авг. 2024 г. | 4d | 25d | 29dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BXFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -56.78% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -9.10% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.92% | -18.90% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.72% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.97% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BXFIX
Добавьте MassMutual Global Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BXFIX