PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. BWZ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, BWZ returned -1.90% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и CSHP

2026 (YTD)20252024
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-2.24%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between BWZ and CSHP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

-0.09

The correlation between BWZ and CSHP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

BWZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
11.09

-11.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
27.60

-27.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

6.46

-5.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

65.45

-65.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

381.67

-382.46

BWZ vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и CSHP

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-0.08%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.06%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-0.04%

-23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-0.00%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.01%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и CSHP

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.16%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

0.27%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

0.36%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

0.41%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

0.41%

+6.54%

Сравнение комиссий BWZ и CSHP

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и CSHP

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and CSHP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.78%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -1.90% for BWZ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.12% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор