Сравнение BWX с SPYM
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs 15.19%/yr for SPYM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности BWX и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: -1.44% против 15.19% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
SPYM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам BWX и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.74% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Correlation
The correlation between BWX and SPYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, BWX and SPYM have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. SPYM — Ранг доходности на риск
BWX
SPYM
Сравнение BWX c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.45 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.67 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и SPYM
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -54.46% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -8.90% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -18.72% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -24.48% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.87% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -0.88% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.12% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.04% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и SPYM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.76%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.55% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 10.00% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 12.54% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 16.92% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 17.99% | -9.33% |
Сравнение комиссий BWX и SPYM
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и SPYM
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPYM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and SPYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYM has higher volatility (3.55%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs SPYM's -54.46%.
On 10-year performance, SPYM leads with 15.19% vs -1.44% for BWX. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.19% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.03% for SPYM.
BWX is categorized as International Government Bonds, while SPYM is S&P 500. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.02% for SPYM.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор