PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 19.42% for THLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и THLV

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%9.16%

Correlation

The correlation between BWTG and THLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between BWTG and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и THLV

Секторы
BWTG
THLV

Технологии

26.8%
15.7%

Финансовые услуги

22.4%
13.8%

Промышленность

14.9%
13.5%

Недвижимость

12.0%
14.3%

Здравоохранение

6.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
15.7%

Коммунальные услуги

3.6%
14.7%

Сырьевые материалы

-

12.2%

Энергетика

-

17.5%

Технологии

BWTG
26.8%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
THLV
13.8%

Промышленность

BWTG
14.9%
THLV
13.5%

Недвижимость

BWTG
12.0%
THLV
14.3%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
THLV
12.5%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
THLV
0.1%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
THLV
13.7%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
THLV
15.7%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
THLV
14.7%

Сырьевые материалы

BWTG

-

THLV
12.2%

Энергетика

BWTG

-

THLV
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

BWTG vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.80

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.93

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

8.89

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.89

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BWTG и THLV

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, примерно равная максимальной просадке THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-13.15%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-6.66%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.74%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.19%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и THLV

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.42%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.49%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

9.84%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.73%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

11.73%

+2.23%

Сравнение комиссий BWTG и THLV

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и THLV

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and THLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, THLV leads with 19.42% vs 17.15% for BWTG. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THLV has performed better with a 19.42% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and THOR. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор