Сравнение BWNYX с FZAMX
BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BWNYX returned 5.81%/yr vs 12.35%/yr for FZAMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BWNYX charges 1.52%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWNYX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям FZAMX по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.35% соответственно.
BWNYX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 5.81%
FZAMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам BWNYX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 13.71% | 7.26% | 8.05% | 10.48% | -6.99% | 13.00% | 1.48% | 18.83% | -8.10% | 0.73% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.28% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
Correlation
The correlation between BWNYX and FZAMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between BWNYX and FZAMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWNYX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
BWNYX
FZAMX
Сравнение BWNYX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWNYX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.94 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 15.82 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWNYX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.25 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и FZAMX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWNYX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -42.32% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -9.77% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -25.24% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -25.24% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -42.32% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.23% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -6.08% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.43% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и FZAMX
Текущая волатильность для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWNYX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.99% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 13.73% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.15% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.22% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.94% | -4.74% |
Сравнение комиссий BWNYX и FZAMX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и FZAMX
BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.81% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
BWNYX and FZAMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAMX has higher volatility (4.99%) compared to BWNYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWNYX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор