PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWNYX с FTHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, BWNYX returned 16.29% vs 28.67% for FTHMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.26%.

BWNYX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.71%
6 месяцев
0.18%
1 год
16.29%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.65%
10 лет*
5.81%

FTHMX

1 день
0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWNYX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		13.71%7.26%8.05%6.21%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.26%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between BWNYX and FTHMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between BWNYX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с FIIMXBWNYX с GABVXBWNYX с PFSLXBWNYX с BIGTXBWNYX с FSMDX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с BTMFXFTHMX с DDDIXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FZFLXFTHMX с BIGTX

Доходность на риск

BWNYX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.27

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.30

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.52

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

15.84

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.27

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.32

-1.10

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и FTHMX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWNYXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-20.45%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-6.33%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

0.00%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.04%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

1.80%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и FTHMX

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWNYXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.40%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

9.36%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

12.65%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.42%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.42%

+0.78%

Сравнение комиссий BWNYX и FTHMX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и FTHMX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWNYX and FTHMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWNYX has higher volatility (4.23%) compared to FTHMX (3.40%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWNYX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор