PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 47.92%/yr for SILJ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности BWET и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 7.05%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и SILJ

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-9.74%

Correlation

The correlation between BWET and SILJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.05

The correlation between BWET and SILJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BWET и SILJ

Секторы
BWET
SILJ

Финансовые услуги

8.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BWET
8.6%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

BWET

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

BWET

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

BWET

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

BWET

-

SILJ
0.2%

Энергетика

BWET

-

SILJ

-

Здравоохранение

BWET

-

SILJ

-

Промышленность

BWET

-

SILJ

-

Недвижимость

BWET

-

SILJ

-

Технологии

BWET

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

BWET

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

BWET vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
2.00

+18.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
2.32

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.32

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

3.16

+63.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

7.73

+169.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

2.00

+18.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.09

+1.92

Просадки

Сравнение просадок BWET и SILJ

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-79.04%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-34.71%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-34.71%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-26.50%

+25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-41.43%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

14.16%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и SILJ

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

18.66%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

45.24%

+43.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

54.90%

+43.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

44.33%

+26.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

46.23%

+24.47%

Сравнение комиссий BWET и SILJ

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и SILJ

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

BWET and SILJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to SILJ (18.66%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs SILJ's -79.04%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 47.92% for SILJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 47.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SILJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while SILJ is Silver. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.69% for SILJ.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор