Сравнение BWET с PIT
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. BWET is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 23.65%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности BWET и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 39.26%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 39.26% | 21.63% | 6.77% | 6.31% |
Correlation
The correlation between BWET and PIT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. PIT — Ранг доходности на риск
BWET
PIT
Сравнение BWET c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.50 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 6.58 | +60.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 22.21 | +154.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 2.85 | +17.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.04 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и PIT
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -12.27% | -44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -9.27% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -12.27% | -44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -5.98% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -3.99% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 2.74% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и PIT
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 6.23% | +22.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 19.07% | +69.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 21.37% | +77.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 17.48% | +53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 17.48% | +53.22% |
Сравнение комиссий BWET и PIT
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и PIT
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.40% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and PIT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to PIT (6.23%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 23.65% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 23.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PIT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.55% for PIT.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор