Сравнение BWET с DJP
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds - BWET tracks the Breakwave Wet Freight Futures Index while DJP tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 17.42%/yr for DJP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности BWET и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 29.06%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам BWET и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | 0.20% |
Correlation
The correlation between BWET and DJP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. DJP — Ранг доходности на риск
BWET
DJP
Сравнение BWET c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.40 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 4.97 | +61.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 12.64 | +164.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 2.26 | +18.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | -0.00 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и DJP
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -78.35% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -8.61% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -13.41% | -43.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -33.63% | +32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -50.86% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 3.38% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и DJP
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 5.94% | +22.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 16.68% | +72.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 18.97% | +79.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 18.96% | +51.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 17.07% | +53.63% |
Сравнение комиссий BWET и DJP
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и DJP
Ни BWET, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWET and DJP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs DJP's -78.35%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 17.42% for DJP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BWET and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Amplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.70% for DJP.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор