Сравнение BWET с BITY
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BWET is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, BWET returned 2014.90% vs -38.65% for BITY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности BWET и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -25.23%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 68.69% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
Correlation
The correlation between BWET and BITY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. BITY — Ранг доходности на риск
BWET
BITY
Сравнение BWET c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.85 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | -0.82 | +67.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | -1.45 | +178.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | -0.97 | +21.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | -0.75 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и BITY
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки BITY в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -47.00% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -47.00% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -47.00% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -19.77% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 26.65% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и BITY
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 9.61% | +19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 30.82% | +57.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 39.99% | +58.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 39.04% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 39.04% | +31.66% |
Сравнение комиссий BWET и BITY
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и BITY
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and BITY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to BITY (9.61%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs BITY's -47.00%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -38.65% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BITY has the higher dividend yield at 40.79%, compared with 0.00% for BWET.
BWET is categorized as Commodities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.65% for BITY.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор