Сравнение BWEB с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BWEB и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWEB и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWEB и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWEB Bitwise Web3 ETF | -9.74% | 27.61% | 27.37% | 98.17% | -18.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BWEB показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
BWEB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -21.44%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWEB и VGT
BWEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BWEB vs. VGT — Ранг доходности на риск
BWEB
VGT
Сравнение BWEB c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWEB | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.88 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 5.77 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWEB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BWEB и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWEB и VGT
BWEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWEB Bitwise Web3 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BWEB и VGT
Максимальная просадка BWEB за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEB и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWEB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -54.63% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -16.40% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.47% | -11.66% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.00% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 5.35% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWEB и VGT
Bitwise Web3 ETF (BWEB) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWEB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 8.03% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 16.35% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.69% | 27.27% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 25.06% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 24.48% | +11.94% |