PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с LSFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с LSFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и LSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и LSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.05%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		-1.09%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у LSFIX с доходностью -1.09%.

BWDTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.72%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

LSFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.61%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSGBXLSFIX с LSSCXLSFIX с ANGLXLSFIX с VMSAXLSFIX с AXSIX

Сравнение комиссий BWDTX и LSFIX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSFIX в 0.58%.

LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXLSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.86

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.54

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.56

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

10.75

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. LSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSFIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и LSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.86

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.86

0.52

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.89

+0.86

Корреляция

Корреляция между BWDTX и LSFIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и LSFIX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности LSFIX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.74%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.75%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и LSFIX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и LSFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-26.33%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.80%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-15.86%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.47%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.26%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и LSFIX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.59%, в то время как у Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.44%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

2.19%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

3.93%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

4.89%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

4.94%

-2.73%