Сравнение BWDTX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и ESIIX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
BWDTX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
BWDTX
ESIIX
Сравнение BWDTX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 3.22 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 4.58 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.73 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.99 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 16.51 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 3.22 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 1.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.46 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и ESIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и ESIIX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и ESIIX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -26.87% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.44% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -6.18% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.86% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.76% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.59% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и ESIIX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.33% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.98% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.04% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.15% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.16% | -0.95% |