Сравнение BWDTX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и DLY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -3.21%.
BWDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
DLY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWDTX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.36% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 3.83% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -3.21% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и DLY составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий BWDTX и DLY
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWDTX vs. DLY — Ранг доходности на риск
BWDTX
DLY
Сравнение BWDTX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.93 | -0.52 | +4.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.62 | -0.58 | +6.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 0.90 | +1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.62 | +5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.06 | -1.67 | +22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | -0.52 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 0.17 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.15 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и DLY
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -28.61% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -8.74% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -28.61% | +22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -7.19% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -7.94% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.80% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и DLY
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.64%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 5.18% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 6.51% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 12.26% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 13.54% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 15.19% | -12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и DLY
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности DLY в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.19% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |