Сравнение BWDTX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.70% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и CBLDX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
BWDTX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
BWDTX
CBLDX
Сравнение BWDTX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 3.43 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 4.92 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 2.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 5.34 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 23.86 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 3.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 3.25 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.54 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и CBLDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и CBLDX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и CBLDX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -8.15% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.93% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -1.88% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.73% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.31% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.21% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и CBLDX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) имеют волатильность 0.63% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.65% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.11% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.45% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.57% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.83% | +0.38% |