Сравнение BVSIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BVSIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVSIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 0.74% | 9.36% | 14.58% | 12.73% | -0.72% | 26.88% | 4.25% | 26.56% | -12.79% | 16.74% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BVSIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.01% соответственно.
BVSIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.73%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVSIX и PSECX
BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
BVSIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
BVSIX
PSECX
Сравнение BVSIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVSIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.41 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVSIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BVSIX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVSIX и PSECX
Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 3.74% | 3.64% | 4.15% | 4.02% | 3.75% | 4.08% | 1.99% | 2.44% | 10.28% | 2.39% | 1.19% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок BVSIX и PSECX
Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVSIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.73% | -31.13% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.36% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -18.47% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -31.13% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.09% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -3.90% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.10% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVSIX и PSECX
Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVSIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.54% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 7.74% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 13.18% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 11.92% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.18% | +4.82% |