Сравнение BVSIX с FBLEX

С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BVSIX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и FBLEX.

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.