Сравнение BVN с GLBE
BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BVN returned 25.12%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVN и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVN показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
BVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 65.63%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 11.61%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVN и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.78% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -35.85% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between BVN and GLBE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BVN:
$7.68B
GLBE:
$5.59B
BVN:
$3.84
GLBE:
$0.67
BVN:
7.86
GLBE:
48.01
BVN:
0.02
GLBE:
0.01
BVN:
3.75
GLBE:
5.46
BVN:
1.85
GLBE:
6.14
BVN:
$2.05B
GLBE:
$1.02B
BVN:
$1.06B
GLBE:
$467.05M
BVN:
$1.18B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVN vs. GLBE — Ранг доходности на риск
BVN
GLBE
Сравнение BVN c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVN | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.21 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.49 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVN | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.15 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BVN и GLBE
Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVN | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -79.10% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -33.78% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -56.17% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -79.10% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -60.64% | +22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -52.30% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 14.44% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVN и GLBE
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVN | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 19.24% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 36.67% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.93% | 46.68% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 68.23% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 68.21% | -22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVN и GLBE
Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVN и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BVN и GLBE
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
BVN and GLBE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (20.37%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, BVN dropped -93.68% vs GLBE's -79.10%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVN и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор