Сравнение BVEFX с SHXPX
BVEFX (Becker Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BVEFX charges 0.78%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BVEFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVEFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.04%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVEFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVEFX Becker Value Equity Fund | -1.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between BVEFX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVEFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BVEFX
SHXPX
Сравнение BVEFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVEFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVEFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 8.85 | -8.30 |
Просадки
Сравнение просадок BVEFX и SHXPX
Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVEFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -0.13% | -50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.13% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.03% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVEFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVEFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 2.95% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 2.95% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 2.95% | +13.37% |
Сравнение комиссий BVEFX и SHXPX
BVEFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVEFX и SHXPX
Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEFX Becker Value Equity Fund | 9.00% | 9.78% | 6.31% | 11.75% | 8.46% | 12.00% | 2.41% | 2.21% | 9.17% | 5.06% | 15.31% | 8.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVEFX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVEFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор