PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с MBLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAOX с MBLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAOX (Madison Small Cap Fund) and MBLAX (Madison Diversified Income Fund) are both mutual funds - BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MBLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.48%/yr vs 6.53%/yr for MBLAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAOX charges 1.10%/yr vs 1.11%/yr for MBLAX.

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и MBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Diversified Income Fund (MBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у MBLAX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям MBLAX по среднегодовой доходности: -2.48% против 6.53% соответственно.

BVAOX

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.33%
1 год
7.74%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.40%
10 лет*
-2.48%

MBLAX

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.67%
1 год
8.60%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAOX и MBLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.74%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		3.79%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%

Correlation

The correlation between BVAOX and MBLAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.77

The correlation between BVAOX and MBLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Madison Diversified Income Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с MBOAXMBLAX с BHBFXMBLAX с MAGSXMBLAX с MMDAXMBLAX с GTFHXMBLAX с MCNAXMBLAX с GTSGX

Доходность на риск

BVAOX vs. MBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c MBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Diversified Income Fund (MBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXMBLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.93

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.87

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.65

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

9.36

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. MBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MBLAX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и MBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXMBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.93

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.60

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и MBLAX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки MBLAX в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и MBLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVAOXMBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-26.64%

-49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.42%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-7.37%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-23.81%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-23.81%

-51.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.43%

-0.74%

-36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-4.75%

-16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.97%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и MBLAX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Madison Diversified Income Fund (MBLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVAOXMBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

1.14%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

3.44%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

4.69%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

10.56%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

10.94%

+17.31%

Сравнение комиссий BVAOX и MBLAX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MBLAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и MBLAX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности MBLAX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.34%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		4.41%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%

Часто задаваемые вопросы

BVAOX and MBLAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAOX has higher volatility (4.65%) compared to MBLAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs MBLAX's -26.64%.

MBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAOX и MBLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор