PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVALX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BVALX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVALX и FBLEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-5.38%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

BVALX

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-3.04%
1 год
2.04%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий BVALX и FBLEX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

BVALX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.91

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.32

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.06

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

4.92

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между BVALX и FBLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и FBLEX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.84%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок BVALX и FBLEX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVALXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-39.73%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.55%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-19.00%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-6.89%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.86%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.49%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и FBLEX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVALXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.48%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.78%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.13%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

14.78%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.39%

+0.92%