PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVALX с BUFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BVALX returned 7.39%/yr vs 11.23%/yr for BUFBX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVALX charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности BVALX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.83%.

BVALX

1 день
0.13%
1 месяц
6.25%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.15%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

BUFBX

1 день
0.57%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.83%
6 месяцев
12.77%
1 год
19.88%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVALX и BUFBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		7.79%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.83%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-3.20%

Correlation

The correlation between BVALX and BUFBX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BVALX and BUFBX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

BVALX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.28

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.24

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.18

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

17.54

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BUFBX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.28

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BVALX и BUFBX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-39.78%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-2.83%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-12.85%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-14.67%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.72%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.16%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и BUFBX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) имеют волатильность 3.15% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.06%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.61%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

8.93%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.40%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

15.60%

+2.63%

Сравнение комиссий BVALX и BUFBX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и BUFBX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности BUFBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.99%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.00%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BVALX and BUFBX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVALX has higher volatility (3.15%) compared to BUFBX (3.06%). In terms of maximum drawdown, BVALX dropped -32.88% vs BUFBX's -39.78%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVALX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор