Сравнение BVAL с TEMD
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and TEMD (Templeton Emerging Markets Debt ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while TEMD is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for TEMD.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и TEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и TEMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 10.39% |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 1.68% |
Correlation
The correlation between BVAL and TEMD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. TEMD — Ранг доходности на риск
BVAL
TEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BVAL c TEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Templeton Emerging Markets Debt ETF (TEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | TEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVAL и TEMD
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что больше максимальной просадки TEMD в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и TEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | TEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -4.34% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.11% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.18% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и TEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | TEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 5.87% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 5.87% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 5.87% | +4.30% |
Сравнение комиссий BVAL и TEMD
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TEMD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и TEMD
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TEMD в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 3.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and TEMD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for TEMD.
TEMD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.32% for BVAL.
BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TEMD is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Franklin Templeton Investments. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.45% for TEMD.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и TEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор