Сравнение BVAL с RMRC
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for RMRC.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и RMRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и RMRC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 8.50% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
Correlation
The correlation between BVAL and RMRC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. RMRC — Ранг доходности на риск
BVAL
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BVAL c RMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | RMRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVAL и RMRC
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, примерно равная максимальной просадке RMRC в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и RMRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | RMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -6.57% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.63% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и RMRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | RMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 10.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.22% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.22% | -0.05% |
Сравнение комиссий BVAL и RMRC
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RMRC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и RMRC
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RMRC в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and RMRC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for RMRC.
BVAL has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.58% for RMRC.
BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while RMRC is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.60% for RMRC.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и RMRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор