PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUZZ returned 36.50%/yr vs 36.38%/yr for WTAI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 57.45%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-2.96%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Correlation

The correlation between BUZZ and WTAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between BUZZ and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и WTAI

Секторы
BUZZ
WTAI

Технологии

49.0%
71.6%

Коммуникационные услуги

12.9%
7.2%

Финансовые услуги

12.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.3%

Промышленность

5.2%
5.6%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.9%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
WTAI
71.6%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
WTAI
7.2%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
WTAI
3.8%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
WTAI
8.3%

Промышленность

BUZZ
5.2%
WTAI
5.6%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
WTAI

-

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
WTAI
0.4%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
WTAI
0.9%

Энергетика

BUZZ
0.6%
WTAI

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
WTAI

-

Недвижимость

BUZZ

-

WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

BUZZ vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.72

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.17

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.85

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

21.87

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.72

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и WTAI

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-45.92%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-15.42%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-31.83%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.36%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-19.79%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

4.82%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и WTAI

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 9.31%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

10.70%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

22.78%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

28.43%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

30.98%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

30.98%

+1.70%

Сравнение комиссий BUZZ и WTAI

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и WTAI

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and WTAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to BUZZ (9.31%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs WTAI's -45.92%.

On 3-year performance, BUZZ leads with 36.50% vs 36.38% for WTAI. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUZZ has performed better with a 36.50% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTAI is Technology Equities. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор