Сравнение BUSIX с DFYGX
BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BUSIX charges 0.27%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и DFYGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам BUSIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 1.41% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BUSIX and DFYGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between BUSIX and DFYGX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUSIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
BUSIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFYGX
Сравнение BUSIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUSIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и DFYGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и DFYGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.00% | — |
Сравнение комиссий BUSIX и DFYGX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и DFYGX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFYGX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.80% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BUSIX and DFYGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BUSIX и DFYGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор