Сравнение BUSIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BUSIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.38% соответственно.
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSIX и DFYGX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUSIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
BUSIX
DFYGX
Сравнение BUSIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.78 | 2.38 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.61 | 2.73 | +10.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 3.66 | +1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.23 | 1.91 | +14.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 5.30 | +98.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 2.38 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.81 | 1.56 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.42 | 1.40 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.85 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BUSIX и DFYGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и DFYGX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и DFYGX
Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -4.46% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.04% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.46% | -4.36% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -4.46% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.30% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.38% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и DFYGX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.15% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.41% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.21% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.22% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.99% | +0.12% |