Сравнение BURBY с HESAY
BURBY (Burberry Group Plc) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BURBY returned 2.00%/yr vs 18.27%/yr for HESAY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BURBY и HESAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BURBY показывает доходность -13.62%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -24.84%. За последние 10 лет акции BURBY уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 2.00% против 18.27% соответственно.
BURBY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- 2.00%
HESAY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.00%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам BURBY и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURBY Burberry Group Plc | -13.62% | 41.06% | -30.66% | -22.38% | 2.63% | 1.99% | -16.75% | 36.74% | -6.63% | 37.44% |
HESAY Hermes International SA | -24.84% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
Correlation
The correlation between BURBY and HESAY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | 0.45 |
The correlation between BURBY and HESAY shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BURBY:
$5.27B
HESAY:
$193.77B
BURBY:
-$0.15
HESAY:
$8.67
BURBY:
1.08
HESAY:
6.23
BURBY:
5.61
HESAY:
10.28
BURBY:
$4.90B
HESAY:
$31.11B
BURBY:
$2.87B
HESAY:
$22.00B
BURBY:
$655.49M
HESAY:
$15.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURBY vs. HESAY — Ранг доходности на риск
BURBY
HESAY
Сравнение BURBY c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burberry Group Plc (BURBY) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURBY | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.83 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.53 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURBY | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -1.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BURBY и HESAY
Максимальная просадка BURBY за все время составила -75.10%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURBY и HESAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BURBY | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.10% | -45.60% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -36.48% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.53% | -38.23% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -45.60% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -45.60% | -29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -37.17% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -10.83% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 19.79% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURBY и HESAY
Burberry Group Plc (BURBY) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что BURBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BURBY | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 6.88% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 23.14% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 30.17% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 31.48% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 27.96% | +10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURBY и HESAY
BURBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURBY Burberry Group Plc | 0.00% | 0.00% | 4.52% | 4.28% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 2.21% | 2.34% | 4.33% | 5.44% | 2.93% |
HESAY Hermes International SA | 1.13% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURBY и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burberry Group Plc и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURBY и HESAY
BURBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burberry Group Plc сообщила о валовой прибыли в 766.34M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
BURBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burberry Group Plc сообщила об операционной прибыли в 143.12M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
BURBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burberry Group Plc сообщила о чистой прибыли в 47.71M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
BURBY and HESAY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BURBY has higher volatility (12.75%) compared to HESAY (6.88%). In terms of maximum drawdown, BURBY dropped -75.10% vs HESAY's -45.60%.
BURBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BURBY и HESAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор