Сравнение BURBY с PRDSY
BURBY (Burberry Group Plc) and PRDSY (Prada Spa PK) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BURBY returned 2.00%/yr vs 5.87%/yr for PRDSY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BURBY и PRDSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BURBY показывает доходность -13.62%, что значительно выше, чем у PRDSY с доходностью -15.92%. За последние 10 лет акции BURBY уступали акциям PRDSY по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.87% соответственно.
BURBY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- 2.00%
PRDSY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -15.41%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам BURBY и PRDSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURBY Burberry Group Plc | -13.62% | 41.06% | -30.66% | -22.38% | 2.63% | 1.99% | -16.75% | 36.74% | -6.63% | 37.44% |
PRDSY Prada Spa PK | -15.92% | -29.30% | 48.82% | 4.74% | -10.34% | -1.69% | 57.58% | 27.26% | -8.81% | 7.50% |
Correlation
The correlation between BURBY and PRDSY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between BURBY and PRDSY shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BURBY:
$5.27B
PRDSY:
$11.88B
BURBY:
-$0.15
PRDSY:
$1.32
BURBY:
1.08
PRDSY:
1.07
BURBY:
5.61
PRDSY:
2.56
BURBY:
$4.90B
PRDSY:
$11.13B
BURBY:
$2.87B
PRDSY:
$8.91B
BURBY:
$655.49M
PRDSY:
$3.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURBY vs. PRDSY — Ранг доходности на риск
BURBY
PRDSY
Сравнение BURBY c PRDSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burberry Group Plc (BURBY) и Prada Spa PK (PRDSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURBY | PRDSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.86 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.54 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURBY | PRDSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.76 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.01 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BURBY и PRDSY
Максимальная просадка BURBY за все время составила -75.10%, примерно равная максимальной просадке PRDSY в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURBY и PRDSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BURBY | PRDSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.10% | -74.42% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -30.99% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.53% | -48.40% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -48.40% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -61.41% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -44.69% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -37.28% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 17.66% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURBY и PRDSY
Burberry Group Plc (BURBY) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Prada Spa PK (PRDSY) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BURBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BURBY | PRDSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 11.20% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 24.49% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 35.29% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 43.95% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 43.07% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURBY и PRDSY
BURBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURBY Burberry Group Plc | 0.00% | 0.00% | 4.52% | 4.28% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 2.21% | 2.34% | 4.33% | 5.44% | 2.93% |
PRDSY Prada Spa PK | 4.13% | 3.18% | 2.87% | 2.01% | 1.29% | 0.66% | 0.00% | 1.07% | 1.84% | 2.39% | 5.89% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURBY и PRDSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burberry Group Plc и Prada Spa PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURBY и PRDSY
BURBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burberry Group Plc сообщила о валовой прибыли в 766.34M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
PRDSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada Spa PK сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
BURBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burberry Group Plc сообщила об операционной прибыли в 143.12M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
PRDSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada Spa PK сообщила об операционной прибыли в 711.05M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BURBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burberry Group Plc сообщила о чистой прибыли в 47.71M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
PRDSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada Spa PK сообщила о чистой прибыли в 462.60M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
BURBY and PRDSY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BURBY has higher volatility (12.75%) compared to PRDSY (11.20%). In terms of maximum drawdown, BURBY dropped -75.10% vs PRDSY's -74.42%.
BURBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BURBY и PRDSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор