PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с BEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BULZ и BEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.


BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
10 лет*

BEG

1 день
-13.66%
1 месяц
4.00%
С начала года
658.88%
6 месяцев
577.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и BEG


Correlation

The correlation between BULZ and BEG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

Доходность на риск

BULZ vs. BEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина

BEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c BEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BULZBEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

BULZ vs. BEG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и BEG

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BEG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BULZBEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-59.85%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-13.66%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-16.74%

-41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и BEG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BULZBEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

212.91%

-132.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

212.91%

-121.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

212.91%

-121.07%

Сравнение комиссий BULZ и BEG

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и BEG

Ни BULZ, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BULZ and BEG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

BULZ and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.75% for BEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и BEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор